Merson diz que a disciplina defensiva dos Gunners pode se revelar decisiva no maior palco do futebol europeu.
Merson acredita que o gol de abertura irá moldar toda a partida e espera um confronto tenso e tático, em vez de um espetáculo fluido.
Falando com Jornais Históricos, ele disse: "Depois de vencer a Premier League, o Arsenal agora tem uma oportunidade incrível contra o Paris Saint-Germain na final de sábado."
O ex-meio-campista do Arsenal espera que os nervos e a cautela dominem os primeiros momentos, especialmente por parte dos campeões franceses.
"O primeiro gol será fundamental. É uma final da Liga dos Campeões, então será um jogo cauteloso - não consigo ver o PSG jogando o futebol flamboyant que mostraram no primeiro jogo da semifinal contra o Bayern de Munique," disse Merson.
"O PSG estará preocupado em ficar 1-0 para trás contra o Arsenal, porque saberão que estarão em apuros - eles terão medo de perder o primeiro gol."
Merson acredita que esse cenário jogaria perfeitamente a favor de Mikel Arteta e sua equipe, cuja estrutura e organização poderiam prosperar em uma final tensa.
"Um jogo cauteloso se adequaria bem ao Arsenal. Se o PSG chegar com sua abordagem ousada, então o Arsenal pode ter um pouco de problema, mas se jogarem com medo de ficar 1-0 para trás, então o Arsenal estará bem na partida. Eu vou prever uma vitória de 1-0 para o Arsenal."
Merson também está fascinado pelo duelo tático entre Arteta e Luis Enrique, acreditando que o técnico do PSG possui uma maior variedade ofensiva.
"Em termos de treinadores, Luis Enrique tem um pouco mais do que Mikel Arteta em termos ofensivos," ele explicou. "Vimos isso com o Paris Saint-Germain em suas duas partidas contra o Bayern de Munique."
No entanto, Merson ainda acredita que o Arsenal pode prevalecer se conseguir controlar a partida desde o início.
"O PSG é provavelmente a equipe mais completa, mas o Arsenal tem seu jeito de jogar. Eu ficaria preocupado se eles tivessem que correr atrás do resultado contra o trio de ataque do PSG, mas se marcarem o primeiro gol, eu apostaria que eles conseguirão levar até o fim."