Kai Havertz e Bukayo Saka colocaram os anfitriões dois gols à frente dentro dos primeiros trinta minutos, antes de Martin Odegaard adicionar um terceiro logo no início do segundo tempo para decidir a partida.
Lampard, falando para Sky Sports depois, não hesitou em reconhecer a magnitude do desafio que sua equipe enfrentou.
"Claramente um grande desafio. Time fantástico, uma boa lição para nossos meninos verem os níveis," ele disse. "Eles jogaram como campeões. Foi um jogo difícil para nós, a experiência disso provavelmente é boa para nós em termos de estádio, a atmosfera no início do jogo, a qualidade que eles têm. Quando você concede gols, não é ótimo para nós e essa é a realidade."
Questionado sobre o que ele havia tirado da derrota, o treinador do Coventry insistiu que sua equipe mostraria mais à medida que a temporada avança.
"Você verá mais de nós do que isso. O Arsenal vai vencer muitos times aqui. Houve algumas coisas que não me incomodaram. Os rapazes merecem melhor do que isso. Nosso apoio foi incrível. Eles entendem que perdemos o jogo e aprenderão uma lição."
Lampard apontou que o Coventry City ficou mais de uma hora sem um toque significativo na área do Arsenal como um produto da ocasião, em vez de uma preocupação duradoura.
"Nem todo jogo vai parecer assim. Este é um time do Arsenal animado por onde eles estão," ele disse. Ele também fez uma comparação com como outras equipes promovidas se saíram no Emirates.
"É difícil. O Leeds veio aqui no primeiro jogo e perdeu e ficou na Premier League. Não estou fazendo julgamentos precipitados. Teremos que nos aclimatar."
O treinador fez questão de enfatizar a importância dos torcedores do clube enquanto o Coventry se ajusta à vida na Premier League, lembrando o quão longe o clube chegou em um curto espaço de tempo.
"Importante. Alguns anos atrás, este clube estava na League Two, jogando em um estádio diferente," ele disse. "Quando chegamos, estávamos em 17º lugar na liga. Os meninos subiram, a equipe subiu e a conexão com os fãs tem sido incrível. Eles têm sido uma grande força para nós. Eles têm que permanecer assim e os rapazes têm que dar tudo."
Falando separadamente para Match of the Day, Lampard enquadrou o resultado como parte de um processo de aprendizado para um elenco que ainda se ajusta ao salto.
"É uma boa curva de aprendizado para nossos jogadores. Você vem aqui e quer fazer algo, mas é muito difícil," ele disse. "É uma boa experiência para viver. Nós odiamos derrotas, mas você pode perder aqui e há muito a ser feito para fazer o que queremos fazer nesta temporada, então vamos tirar as lições."
Ele elogiou a qualidade da oposição, que incluiu sete ou oito jogadores fazendo suas estreias na Premier League pelo Coventry ao longo da tarde.
"É um clube que trabalhou em uma certa direção com um treinador muito bom. Nem todo jogo vai parecer assim. Tivemos sete ou oito estreias na Premier League," disse Lampard. "Quando está 2-0, você ainda sente que está no jogo, quando está 3-0, é difícil. Os meninos continuaram lutando. Eles mostraram boa coragem à medida que o jogo avançava. Eles não deveriam ficar muito desanimados depois disso, porque estes são os melhores da liga."
Lampard também abordou a importância de construir impulso no início da campanha.
"Com esse começo, temos que permanecer calmos. Queremos começar a rolar. Tivemos uma boa sensação no ano passado de vencer jogos e isso torna tudo mais fácil. Não será tão fácil este ano, mas queremos garantir esses pontos."
Sobre seu próprio comportamento na linha lateral em comparação com a campanha de promoção da temporada passada, Lampard disse:
"Eu tenho que ser a primeira pessoa animada e positiva este ano. No ano passado, era fácil ser animado e feliz e sorridente o tempo todo. Eu quero ajudar os jogadores. Quando eles tiverem uma noite difícil, estarei lá para eles, estarei lá para eles no jogo e após o jogo."
O capitão do Coventry, Matt Grimes, que começou no meio-campo, admitiu que o resultado foi difícil de aceitar após uma sequência positiva de resultados.
"É decepcionante, obviamente, não estamos acostumados a perder no último ano ou mais, sempre soubemos que hoje à noite seria um pedido difícil," ele disse para Sky Sports. "No intervalo, falamos sobre ser mais corajosos; queríamos sair no segundo tempo e dar uma melhor conta de nós mesmos. Mas o gol cedo no segundo tempo meio que matou o jogo. Quando você joga em um nível tão alto de jogador e equipe, pequenos erros se tornam grandes erros."
Grimes disse que a diferença de qualidade entre o Championship e a Premier League foi imediatamente óbvia: "Você pode sentir, eles são tão bem treinados e têm jogadores em todos os lugares, você tem Martin Odegaard, um dos melhores do mundo, estando nesses espaços difíceis."
Refletindo sobre a mensagem de Lampard para o elenco após o apito final, Grimes acrescentou: "Nossa temporada não será definida por vir a lugares como este e ser derrotado, vir aqui contra jogadores como este sempre será um pedido difícil."