Kai Havertz y Bukayo Saka pusieron a los anfitriones dos goles arriba en los primeros treinta minutos, antes de que Martin Odegaard añadiera un tercero al comienzo de la segunda mitad para definir el partido.
Lampard, hablando con Sky Sports después, no se mostró reacio a la magnitud del desafío que su equipo había enfrentado.
"Claramente un gran desafío. Un equipo fantástico, una buena lección para nuestros chicos para ver los niveles," dijo. "Jugaron como campeones. Fue un partido difícil para nosotros, la experiencia de esto probablemente es buena para nosotros en términos de estadio, la atmósfera al comienzo del partido, la calidad que tienen. Cuando concedemos goles, no es genial de nuestra parte y esa es la realidad."
Al ser preguntado qué había aprendido de la derrota, el entrenador de Coventry insistió en que su equipo mostraría más a medida que avance la temporada.
"Verán más de nosotros que eso. Arsenal vencerá a muchos equipos aquí. Hubo algunas cosas que no me importaron. Los chicos merecen algo mejor que eso. Nuestro apoyo fue increíble. Entienden que perdimos el partido y aprenderán una lección."
Lampard señaló que Coventry City estuvo más de una hora sin un toque significativo en el área de Arsenal como un producto de la ocasión en lugar de una preocupación duradera.
"No todos los partidos se verán así. Este es un equipo de Arsenal impulsado por donde están," dijo. También hizo una comparación con cómo se han desempeñado otros equipos ascendidos en el Emirates.
"Es difícil. Leeds vino aquí en el primer partido y perdió y se quedó en la Premier League. No estoy haciendo juicios anticipados. Tendremos que aclimatarnos."
El entrenador fue enfático en resaltar la importancia de los seguidores del club mientras Coventry se adapta a la vida en la Premier League, recordando cuánto ha avanzado el club en un corto período de tiempo.
"Importante. Hace unos años este club estaba en la League Two, jugando en un estadio diferente," dijo. "Cuando llegamos estábamos en el 17º lugar de la liga. Los chicos han subido, el equipo ha subido y la conexión con los aficionados ha sido increíble. Han sido una gran fortaleza para nosotros. Tienen que seguir así y los chicos tienen que darlo todo."
Hablando por separado con Match of the Day, Lampard enmarcó el resultado como parte de un proceso de aprendizaje para un equipo que aún se está ajustando al salto.
"Es una buena curva de aprendizaje para nuestros jugadores. Vienes aquí y quieres hacer algo pero es muy difícil," dijo. "Es una buena experiencia para vivir. Odiamos las derrotas, pero puedes perder aquí y hay mucho por hacer para hacer lo que queremos hacer esta temporada, así que tomaremos las lecciones."
Elogió la calidad de la oposición, que incluyó a siete u ocho jugadores haciendo sus debuts en la Premier League para Coventry a lo largo de la tarde.
"Es un club que ha trabajado en una dirección determinada con un muy buen entrenador. No todos los partidos se verán así. Tuvimos siete u ocho debuts en la Premier League," dijo Lampard. "Cuando está 2-0, aún sientes que estás en el juego, cuando está 3-0, es difícil. Los chicos siguieron adelante. Mostraron buen coraje a medida que avanzaba el partido. No deberían estar demasiado desanimados después de esto porque estos son los mejores de la liga."
Lampard también abordó la importancia de construir impulso al principio de la campaña.
"Con ese comienzo, tenemos que mantener la calma. Queremos empezar a rodar. Tuvimos una buena sensación el año pasado de ganar partidos y eso hace que todo sea bastante fácil. No será tan fácil este año, pero queremos conseguir esos puntos, seguro."
Sobre su propio comportamiento en la línea de banda en comparación con la campaña de ascenso de la temporada pasada, Lampard dijo:
"Tengo que ser la primera persona animada y positiva este año. El año pasado fue fácil estar animado y feliz y sonriendo todo el tiempo. Quiero ayudar a los jugadores. Cuando tengan una noche difícil, estaré ahí para ellos, estaré ahí para ellos en el juego y después del juego."
El capitán de Coventry, Matt Grimes, quien comenzó en el mediocampo, admitió que el resultado fue difícil de aceptar tras una buena racha de forma.
"Es decepcionante, obviamente, no hemos estado acostumbrados a perder durante el último año más o menos, siempre supimos que esta noche sería una tarea difícil," le dijo Sky Sports. "En el medio tiempo, hablamos sobre ser más valientes; queríamos salir en la segunda mitad y dar una mejor cuenta de nosotros mismos. Pero el gol temprano en la segunda mitad mató un poco el juego. Cuando juegas con un nivel tan alto de jugadores y equipo, pequeños errores se convierten en grandes errores."
Grimes dijo que la diferencia de calidad entre el Championship y la Premier League había sido inmediatamente obvia: "Se puede sentir, están tan bien entrenados y tienen jugadores por todas partes, tienes a Martin Odegaard, uno de los mejores del mundo, estando en esos espacios difíciles."
Reflexionando sobre el mensaje de Lampard al equipo después del pitido final, Grimes añadió: "Nuestra temporada no se definirá por venir a lugares como este y ser derrotados, venir aquí contra jugadores como este siempre será una tarea difícil."