Kai Havertz und Bukayo Saka brachten die Gastgeber innerhalb der ersten halben Stunde mit zwei Toren in Führung, bevor Martin Odegaard früh in der zweiten Halbzeit das dritte Tor hinzufügte, um das Spiel zu entscheiden.
Lampard, der zu Sky Sports sprach, scheute sich nicht, das Ausmaß der Herausforderung, der sich seine Mannschaft gegenübersah, anzuerkennen.
"Offensichtlich eine große Herausforderung. Fantastisches Team, eine gute Lektion für unsere Jungs, um die Levels zu sehen," sagte er. "Sie spielten wie Champions. Es war ein schwieriges Spiel für uns, die Erfahrung davon ist wahrscheinlich gut für uns in Bezug auf das Stadion, die Atmosphäre zu Beginn des Spiels, die Qualität, die sie haben. Wenn man Tore kassiert, ist das nicht großartig von uns und das ist die Realität."
Auf die Frage, was er aus der Niederlage mitgenommen habe, bestand der Coventry-Trainer darauf, dass seine Mannschaft im Laufe der Saison mehr zeigen werde.
"Ihr werdet mehr von uns sehen als das. Arsenal wird hier viele Teams schlagen. Es gab einige Dinge, die mir nichts ausmachten. Die Jungs verdienen Besseres als das. Unsere Unterstützung war erstaunlich. Sie verstehen, dass wir das Spiel verloren haben und werden eine Lektion lernen."
Lampard wies darauf hin, dass Coventry City mehr als eine Stunde ohne einen bedeutenden Kontakt im Arsenal-Strafraum auskam, was ein Produkt der Situation und nicht eine dauerhafte Sorge sei.
"Jedes Spiel wird nicht so aussehen. Dies ist ein Arsenal-Team, das von dem, wo sie stehen, beflügelt ist," sagte er. Er zog auch einen Vergleich damit, wie andere aufgestiegene Mannschaften im Emirates abgeschnitten haben.
"Es ist hart. Leeds kam hier im ersten Spiel und verlor und blieb in der Premier League. Ich treffe keine frühen Urteile. Wir müssen uns akklimatisieren."
Der Trainer wollte die Bedeutung der Vereinsanhänger betonen, während Coventry sich an das Leben in der Premier League anpasst, und erinnerte daran, wie weit der Verein in kurzer Zeit gekommen ist.
"Wichtig. Vor ein paar Jahren war dieser Verein in der League Two und spielte in einem anderen Stadion," sagte er. "Als wir kamen, waren wir 17. in der Liga. Die Jungs sind aufgestiegen, das Team ist aufgestiegen und die Verbindung zu den Fans war erstaunlich. Sie waren eine große Stärke für uns. Sie müssen so bleiben und die Jungs müssen alles geben."
In einem separaten Gespräch mit Match of the Day stellte Lampard das Ergebnis als Teil eines Lernprozesses für einen Kader dar, der sich noch an den Aufstieg anpasst.
"Es ist eine gute Lernkurve für unsere Spieler. Du kommst hierher und willst etwas erreichen, aber es ist sehr schwierig," sagte er. "Es ist eine gute Erfahrung, die man erleben kann. Wir hassen Niederlagen, aber man kann hier verlieren und es gibt viel zu tun, um das zu erreichen, was wir in dieser Saison erreichen wollen, also werden wir die Lektionen mitnehmen."
Er lobte die Qualität des Gegners, zu dem im Laufe des Nachmittags sieben oder acht Spieler gehörten, die ihr Premier-League-Debüt für Coventry gaben.
"Es ist ein Verein, der in eine bestimmte Richtung mit einem sehr guten Trainer gearbeitet hat. Jedes Spiel wird nicht so aussehen. Wir hatten sieben oder acht Premier-League-Debüts," sagte Lampard. "Wenn es 2-0 steht, hat man immer noch das Gefühl, im Spiel zu sein, wenn es 3-0 steht, ist es schwer. Die Jungs haben weitergemacht. Sie zeigten guten Mut, als das Spiel weiterging. Sie sollten nach diesem Spiel nicht zu niedergeschlagen sein, denn das sind die Besten in der Liga."
Lampard sprach auch über die Bedeutung, frühzeitig Schwung in die Saison zu bringen.
"Mit diesem Start müssen wir ruhig bleiben. Wir wollen ins Rollen kommen. Wir hatten letztes Jahr ein gutes Gefühl, Spiele zu gewinnen, und das macht alles ziemlich einfach. Es wird in diesem Jahr nicht so einfach sein, aber wir wollen diese Punkte auf jeden Fall holen."
Zu seinem eigenen Verhalten an der Seitenlinie im Vergleich zur Aufstiegssaison sagte Lampard:
"Ich muss in diesem Jahr die erste animierte positive Person sein. Letztes Jahr war es einfach, animiert und glücklich und ständig lächelnd zu sein. Ich möchte den Spielern helfen. Wenn sie eine schwere Nacht haben, werde ich für sie da sein, ich werde während des Spiels und nach dem Spiel für sie da sein."
Der Kapitän von Coventry, Matt Grimes, der im Mittelfeld begann, gab zu, dass das Ergebnis nach einer positiven Formkurve schwer zu akzeptieren war.
"Es ist enttäuschend, offensichtlich, wir sind es nicht gewohnt, in den letzten ein oder zwei Jahren zu verlieren, wir wussten immer, dass es heute Abend eine schwierige Aufgabe sein würde," sagte er zu Sky Sports. "Zur Halbzeit sprachen wir darüber, mutiger zu sein; wir wollten in der zweiten Halbzeit herauskommen und uns besser präsentieren. Aber das frühe Tor in der zweiten Halbzeit hat das Spiel irgendwie getötet. Wenn man gegen so ein hohes Niveau von Spielern und Teams spielt, werden kleine Fehler zu großen Fehlern."
Grimes sagte, dass der Unterschied in der Qualität zwischen der Championship und der Premier League sofort offensichtlich gewesen sei: "Man kann es fühlen, sie sind so gut eingespielt und haben überall Spieler, man hat Martin Odegaard, einen der besten der Welt, der in diesen schwierigen Räumen ist."
In Bezug auf Lampards Botschaft an den Kader nach dem Schlusspfiff fügte Grimes hinzu: "Unsere Saison wird nicht dadurch definiert, dass wir an Orte wie dieses kommen und geschlagen werden, gegen Spieler wie diese anzutreten, wird immer eine schwierige Aufgabe sein."