Poche figure collegano i due club come Sanz, che ha lasciato il Real Madrid - il club della sua infanzia e della presidenza di suo padre - dopo essersi stancato del controllo che comportava essere il figlio di Lorenzo Sanz, prima di trovare una seconda casa a Málaga, dove ha collezionato più di 200 presenze, ha capitano la squadra, ha vinto l'unico grande titolo europeo del club e in seguito è diventato proprietario e presidente, salvando l'entità dalla rovina finanziaria.
Interrogato se essere il figlio del presidente avesse avuto un impatto psicologico durante i suoi giorni da giocatore, Sanz non si è trattenuto.
"È diventato insopportabile, ed è per questo che ho dovuto lasciare la squadra della mia vita mentre avevo ancora un contratto. All'epoca nessuno parlava di salute mentale, ma portare questo ogni settimana era molto difficile psicologicamente, e c'è stato un momento in cui non ce la facevo più," ha detto AS.
"Non ho mai capito perché mi trattassero in quel modo quando davo tutto per la squadra pur essendo il peggio pagato."
La pressione, ha detto, proveniva da ogni direzione - tifosi, media e politiche dei club rivali che lo usavano come un proxy nelle battaglie contro suo padre - nonostante forti prestazioni individuali, incluso un semifinale di Champions League contro il Borussia Dortmund.
Málaga ha offerto una ricezione completamente diversa.
"Sono arrivato con un certo riluttanza da parte dei tifosi, il che era comprensibile, ma hanno iniziato a vedermi come un calciatore, come qualcuno che dava sempre tutto, e hanno cominciato ad amarmi. Mi hanno dato affetto quando ne avevo più bisogno, ed è per questo che non me ne sono mai andato nonostante avessi offerte finanziarie migliori altrove," ha detto Sanz, ricordando il suo gol contro il Real Madrid al Bernabéu l'8 settembre 2001 come uno dei suoi ricordi più preziosi: "È stato il mio primo gol nella massima serie, e è arrivato al Bernabéu contro il Madrid. Le ironie della vita. L'ho festeggiato per rispetto verso i miei tifosi, perché significava molto per me."
Rivolgendosi all'attuale squadra, Sanz ha ammesso che il trasferimento di Rodri al Barcellona fa ancora male.
"Sarebbe stato un grande acquisto per il Madrid. Non lo capivo, ma sentendo Mourinho dire che aveva dei dubbi sul venire, ora lo capisco."
Ha riservato i suoi elogi più calorosi per due dei nuovi arrivi del club.
"Cucurella - tutti gli vogliono bene per il suo carattere e il modo in cui si comporta, oltre a quanto sia bravo in campo," ha detto.
Su Espí, il prodotto dell'accademia del Levante ora al Bernabéu, Sanz è stato altrettanto ottimista: "Dal momento in cui l'ho visto arrivare ho detto che i gol sarebbero arrivati. Non voglio dire che sia una nuova versione di Joselu, ma è il tipo di attaccante di cui il Madrid aveva bisogno. Ha qualità, talento, gioventù, ambizione e fiuto per il gol. Scommetterei che segna più di 20 gol in tutte le competizioni."
Ha anche espresso continua fiducia nel difensore centrale Dean Huijsen, che ha parlato di voler onorare la maglia numero quattro indossata in passato da Fernando Hierro e Sergio Ramos:
"Ho ancora molta fiducia in lui. La sua stagione di adattamento è stata difficile, ma con l'esperienza che ha accumulato, farà un vero passo avanti. È evoluto, esita molto meno di prima."
Interrogato se José Mourinho fosse l'uomo giusto per guidare il club, Sanz è stato inequivocabile: "Mi piace il Mourinho che vedo nelle sue apparizioni pubbliche, e spero che riporti il Real Madrid a vincere trofei."