Le défenseur de Newcastle United a parlé aux journalistes à Kansas City alors que l'équipe de Thomas Tuchel poursuivait ses préparatifs pour l'ouverture du groupe L mercredi.
L'Angleterre n'a pas remporté la Coupe du Monde depuis son triomphe sur son sol en 1966.
Burn, 34 ans, a déclaré qu'il était peu utile de prétendre que les ambitions de l'équipe étaient autre chose que de soulever le trophée.
"Je pense qu'il est inutile de venir ici et de dire que nous ne voulons pas faire cela," a déclaré Burn.
Il a fait référence à la deuxième étoile qui serait ajoutée au badge de l'Angleterre s'ils remportaient le tournoi.
"C'était le défi, de mettre une deuxième étoile sur la poitrine. Donc c'est ce que nous voulons faire."
Le parcours de l'Angleterre dans la compétition commence avec une équipe qui a une histoire récente contre eux.
La Croatie a éliminé l'Angleterre au stade des demi-finales de la Coupe du Monde 2018 en Russie, un résultat qui pèse encore pour certains des joueurs expérimentés de l'équipe de Tuchel.
Après avoir affronté la Croatie, l'Angleterre poursuit sa campagne du groupe L contre le Ghana et le Panama.
Burn, qui n'a fait ses débuts en Angleterre que l'année dernière après une carrière qui a commencé dans le football amateur avec Blyth Spartans et Darlington, a parlé de la façon dont sa présence dans l'équipe semblait autrefois peu probable.
Il a déclaré que l'attente supplémentaire avant le premier match de l'Angleterre, qui arrive presque une semaine après le début du tournoi, pourrait jouer en faveur de l'équipe plutôt que contre elle.
"Maintenant que nous sommes ici, je suis vraiment excité," a déclaré Burn.
Il a expliqué que les premiers jours du tournoi avaient aidé l'équipe à s'installer dans le rythme d'une Coupe du Monde avant que leur propre participation ne commence.
"Je pense que c'est quand le tournoi a commencé que cela a vraiment commencé à ressembler à une Coupe du Monde. Je ne pense pas que cela nous affecte négativement."
Burn a déclaré que le temps supplémentaire avait permis à l'équipe d'étudier le tournoi de l'extérieur avant de faire face à ses exigences eux-mêmes.
"Au contraire, cela nous donne un peu de temps supplémentaire pour suivre le tournoi, nous habituer à l'intensité des matchs et voir à quel tempo le jeu se joue, avant que nous-mêmes devions performer la semaine prochaine."
L'Angleterre a déjà utilisé son programme de préparation au tournoi pour créer de l'élan, ayant battu à la fois la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica lors de matchs amicaux en Floride avant d'arriver à leur base de Kansas City.
Le propre parcours de Burn vers une finale de Coupe du Monde a inclus des passages à Darlington, Fulham, Wigan Athletic et Brighton avant qu'un transfert de 13 millions de livres à Newcastle en janvier 2022 ne le ramène dans son Nord-Est natal.
Il est depuis devenu un titulaire régulier sous Eddie Howe et a marqué lors de la victoire de Newcastle en finale de la Carabao Cup contre Liverpool, un résultat qui a joué un rôle dans son ascension dans les plans de Tuchel.
Pour un joueur qui a passé des années dans les divisions inférieures du football anglais, faire simplement partie d'une équipe de Coupe du Monde a sa propre signification, peu importe où le tournoi se termine.
Mais les commentaires de Burn ne laissent aucun doute que, pour les joueurs impliqués, tout ce qui est en deçà d'une véritable poussée pour le trophée représenterait une occasion manquée.