Kai Havertz et Bukayo Saka ont mis les hôtes deux buts devant dans les trente premières minutes, avant que Martin Odegaard n'ajoute un troisième but tôt dans la seconde mi-temps pour régler le match.
Lampard, s'exprimant à Sky Sports après le match, n'a pas hésité à reconnaître l'ampleur du défi auquel son équipe avait été confrontée.
"C'est clairement un grand défi. Une équipe fantastique, une bonne leçon pour nos garçons de voir les niveaux," a-t-il déclaré. "Ils ont joué comme des champions. C'était un match difficile pour nous, l'expérience de cela est probablement bonne pour nous en termes de stade, l'atmosphère au début du match, la qualité qu'ils ont. Quand vous encaissez des buts, ce n'est pas génial de notre part et c'est la réalité."
Interrogé sur ce qu'il avait retenu de la défaite, le patron de Coventry a insisté sur le fait que son équipe montrerait plus au fur et à mesure que la saison progresserait.
"Vous verrez plus de nous que cela. Arsenal va battre beaucoup d'équipes ici. Il y avait des éléments que je n'ai pas détestés. Les gars méritent mieux que cela. Notre soutien était incroyable. Ils comprennent que nous avons perdu le match et apprendront une leçon."
Lampard a souligné que Coventry City avait passé plus d'une heure sans un toucher significatif dans la surface d'Arsenal, ce qui était le produit de l'occasion plutôt qu'une préoccupation durable.
"Chaque match ne ressemblera pas à cela. C'est une équipe d'Arsenal portée par où elle en est," a-t-il déclaré. Il a également fait une comparaison avec la façon dont d'autres équipes promues ont performé à l'Emirates.
"C'est difficile. Leeds est venu ici lors du premier match et a perdu et est resté en Premier League. Je ne fais aucun jugement hâtif. Nous devrons nous acclimater."
L'entraîneur a tenu à souligner l'importance des supporters du club alors que Coventry s'adapte à la vie en Premier League, rappelant combien le club a parcouru de chemin en peu de temps.
"Important. Il y a quelques années, ce club était en League Two, jouant dans un autre stade," a-t-il déclaré. "Quand nous sommes arrivés, nous étions 17e au classement. Les garçons ont progressé, l'équipe a progressé et la connexion avec les fans a été incroyable. Ils ont été une énorme force pour nous. Ils doivent rester ainsi et les gars doivent tout donner."
S'exprimant séparément à Match of the Day, Lampard a présenté le résultat comme une partie d'un processus d'apprentissage pour un effectif encore en train de s'adapter à la montée.
"C'est une bonne courbe d'apprentissage pour nos joueurs. Vous venez ici et vous voulez faire quelque chose mais c'est très difficile," a-t-il déclaré. "C'est une bonne expérience à vivre. Nous détestons les défaites, mais vous pouvez perdre ici et il y a beaucoup à faire pour réaliser ce que nous voulons faire cette saison, donc nous allons tirer des enseignements."
Il a loué la qualité de l'opposition, qui comprenait sept ou huit joueurs faisant leurs débuts en Premier League pour Coventry au cours de l'après-midi.
"C'est un club qui a travaillé dans une certaine direction avec un très bon entraîneur. Chaque match ne va pas ressembler à cela. Nous avons eu sept ou huit débuts en Premier League," a déclaré Lampard. "Quand c'est 2-0, vous sentez encore que vous êtes dans le match, quand c'est 3-0, c'est dur. Les garçons ont continué à se battre. Ils ont montré un bon courage au fur et à mesure que le match avançait. Ils ne devraient pas être trop abattus après cela car ce sont les meilleurs de la ligue."
Lampard a également abordé l'importance de créer de l'élan tôt dans la campagne.
"Avec ce départ, nous devons rester calmes. Nous voulons nous lancer. Nous avons eu une bonne sensation l'année dernière de gagner des matchs et cela rend tout assez facile. Ce ne sera pas si facile cette année, mais nous voulons obtenir ces points, c'est sûr."
Sur son propre comportement sur la ligne de touche par rapport à la campagne de promotion de l'année dernière, Lampard a déclaré :
"Je dois être la première personne animée et positive cette année. L'année dernière, c'était facile d'être animé et heureux et souriant tout le temps. Je veux aider les joueurs. Quand ils ont une nuit difficile, je serai là pour eux pendant le match et après le match."
Le capitaine de Coventry, Matt Grimes, qui a commencé au milieu de terrain, a admis que le résultat était difficile à accepter après une bonne série de performances.
"C'est décevant évidemment, nous n'avons pas été habitués à perdre depuis environ un an, nous savions toujours que ce soir serait une demande difficile," a-t-il déclaré à Sky Sports. "À la mi-temps, nous avons parlé d'être plus courageux ; nous voulions sortir en seconde mi-temps et donner une meilleure image de nous-mêmes. Mais le but précoce en seconde mi-temps a un peu tué le match. Quand vous jouez à un niveau de joueur et d'équipe aussi élevé, de petites erreurs deviennent de grandes erreurs."
Grimes a déclaré que le fossé de qualité entre le Championship et la Premier League avait été immédiatement évident : "Vous pouvez le sentir, ils sont si bien entraînés et ils ont des joueurs partout, vous avez Martin Odegaard, l'un des meilleurs au monde, dans ces espaces difficiles."
Réfléchissant au message de Lampard à l'effectif après le coup de sifflet final, Grimes a ajouté : "Notre saison ne sera pas définie par le fait de venir dans des endroits comme celui-ci et de se faire battre, venir ici contre des joueurs comme cela sera toujours une demande difficile."