El defensor del Newcastle United habló con los reporteros en Kansas City mientras el equipo de Thomas Tuchel continuaba sus preparativos para el partido inaugural del Grupo L del miércoles.
Inglaterra no ha ganado la Copa del Mundo desde su triunfo en casa en 1966.
Burn, de 34 años, dijo que no tenía sentido pretender que las ambiciones del equipo eran algo menos que levantar el trofeo.
"Creo que no tiene sentido venir aquí y decir que no queremos hacer eso," dijo Burn.
Hizo referencia a la segunda estrella que se añadiría al escudo de Inglaterra si ganaran el torneo.
"Ese era el desafío, poner una segunda estrella en el pecho. Así que eso es lo que queremos hacer."
La ruta de Inglaterra en la competición comienza con un equipo que tiene historia reciente contra ellos.
Croacia eliminó a Inglaterra en la etapa de semifinales de la Copa del Mundo 2018 en Rusia, un resultado que aún tiene peso para algunos de los jugadores veteranos en el equipo de Tuchel.
Después de enfrentarse a Croacia, Inglaterra continúa su campaña del Grupo L contra Ghana y Panamá.
Burn, que solo hizo su debut con Inglaterra el año pasado después de una carrera que comenzó en el fútbol no profesional con Blyth Spartans y Darlington, ha hablado sobre lo improbable que parecía su presencia en el equipo en su momento.
Dijo que la espera adicional antes del primer partido de Inglaterra, que llega casi una semana después del inicio del torneo, podría jugar a favor del equipo en lugar de en su contra.
"Ahora que estamos aquí, estoy realmente emocionado," dijo Burn.
Explicó que los primeros días del torneo habían ayudado al equipo a adaptarse al ritmo de una Copa del Mundo antes de que comience su propia participación.
"Creo que fue cuando comenzó el torneo que realmente empezó a sentirse como una Copa del Mundo. No creo que nos afecte negativamente."
Burn dijo que el tiempo extra había permitido al equipo estudiar el torneo desde afuera antes de enfrentar sus propias demandas.
"Por el contrario, nos da un poco de tiempo extra para seguir el torneo, acostumbrarnos a la intensidad de los partidos y ver a qué ritmo se está jugando, antes de que nosotros mismos tengamos que actuar la próxima semana."
Inglaterra ya ha utilizado su calendario previo al torneo para generar impulso, habiendo vencido tanto a Nueva Zelanda como a Costa Rica en amistosos de preparación en Florida antes de llegar a su base en Kansas City.
La propia ruta de Burn hacia una final de la Copa del Mundo ha incluido etapas en Darlington, Fulham, Wigan Athletic y Brighton antes de un traspaso de £13 millones al Newcastle en enero de 2022 que lo trajo de vuelta a su nativa región del Nordeste.
Desde entonces, se ha convertido en un habitual del primer equipo bajo Eddie Howe y anotó en la victoria del Newcastle en la final de la Carabao Cup contra Liverpool, un resultado que jugó un papel en su ascenso a los planes de Tuchel.
Para un jugador que pasó años en las divisiones inferiores del fútbol inglés, simplemente ser parte de un equipo de la Copa del Mundo tiene su propia importancia, sin importar dónde termine el torneo.
Pero los comentarios de Burn no dejan dudas de que, para los jugadores involucrados, cualquier cosa menos que un empuje serio por el trofeo representaría una oportunidad perdida.