O defensor do Newcastle United falou com repórteres em Kansas City enquanto a equipe de Thomas Tuchel continuava seus preparativos para a abertura do Grupo L na quarta-feira.
A Inglaterra não vence a Copa do Mundo desde seu triunfo em casa em 1966.
Burn, 34, disse que não fazia sentido fingir que as ambições da equipe eram menos do que levantar o troféu.
"Acho que é inútil vir aqui e dizer que não queremos fazer isso," disse Burn.
Ele mencionou a segunda estrela que seria adicionada ao emblema da Inglaterra se eles ganhassem o torneio.
"Esse foi o desafio, colocar uma segunda estrela no peito. Então é isso que queremos fazer."
O caminho da Inglaterra na competição começa contra uma equipe que tem história recente contra eles.
A Croácia eliminou a Inglaterra na fase semifinal da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, um resultado que ainda pesa para alguns dos jogadores mais experientes da equipe de Tuchel.
Após enfrentar a Croácia, a Inglaterra continua sua campanha no Grupo L contra Gana e Panamá.
Burn, que fez sua estreia pela Inglaterra apenas no ano passado após uma carreira que começou no futebol não profissional com Blyth Spartans e Darlington, falou sobre como sua presença na equipe parecia improvável.
Ele disse que a espera adicional antes do primeiro jogo da Inglaterra, que chega quase uma semana após o início do torneio, poderia trabalhar a favor da equipe em vez de contra.
"Agora que estamos aqui, estou realmente empolgado," disse Burn.
Ele explicou que os primeiros dias do torneio ajudaram a equipe a se adaptar ao ritmo de uma Copa do Mundo antes que sua própria participação comece.
"Acho que foi quando o torneio começou que realmente começou a parecer uma Copa do Mundo. Não acho que isso nos afete negativamente."
Burn disse que o tempo extra permitiu que a equipe estudasse o torneio do lado de fora antes de enfrentar suas demandas.
"Pelo contrário, nos dá um pouco de tempo extra para acompanhar o torneio, nos acostumar com a intensidade dos jogos e ver a que ritmo está sendo jogado, antes de nós mesmos termos que atuar na próxima semana."
A Inglaterra já usou seu cronograma pré-torneio para ganhar impulso, tendo vencido tanto a Nova Zelândia quanto a Costa Rica em amistosos de preparação na Flórida antes de chegar à sua base em Kansas City.
O próprio caminho de Burn para uma final de Copa do Mundo incluiu passagens por Darlington, Fulham, Wigan Athletic e Brighton antes de uma transferência de £13 milhões para o Newcastle em janeiro de 2022 que o trouxe de volta ao seu nativo Nordeste.
Desde então, ele se tornou um titular regular sob Eddie Howe e marcou na vitória do Newcastle na final da Carabao Cup contra o Liverpool, um resultado que ajudou em sua ascensão aos planos de Tuchel.
Para um jogador que passou anos nas divisões inferiores do futebol inglês, simplesmente fazer parte de uma equipe da Copa do Mundo carrega seu próprio significado, independentemente de onde o torneio termine.
Mas os comentários de Burn não deixam dúvidas de que, para os jogadores envolvidos, qualquer coisa abaixo de um esforço sério pelo troféu representaria uma oportunidade perdida.