Il difensore del Newcastle United ha parlato con i giornalisti a Kansas City mentre la squadra di Thomas Tuchel continuava i preparativi per l'apertura del Gruppo L di mercoledì.
L'Inghilterra non ha vinto la Coppa del Mondo dalla sua vittoria in casa nel 1966.
Burn, 34 anni, ha detto che non ha senso fingere che le ambizioni della squadra siano qualcosa di meno che sollevare il trofeo.
"Penso che sia inutile venire qui e dire che non vogliamo farlo," ha detto Burn.
Ha fatto riferimento alla seconda stella che verrebbe aggiunta allo stemma dell'Inghilterra se dovessero vincere il torneo.
"Quella era la sfida, mettere una seconda stella sul petto. Quindi questo è ciò che vogliamo fare."
Il percorso dell'Inghilterra nella competizione inizia con una squadra che ha una storia recente contro di loro.
La Croazia ha eliminato l'Inghilterra nella fase delle semifinali della Coppa del Mondo 2018 in Russia, un risultato che pesa ancora per alcuni dei giocatori più esperti nella squadra di Tuchel.
Dopo aver affrontato la Croazia, l'Inghilterra continua la sua campagna nel Gruppo L contro Ghana e Panama.
Burn, che ha debuttato con l'Inghilterra solo l'anno scorso dopo una carriera iniziata nel calcio non professionistico con i Blyth Spartans e il Darlington, ha parlato di quanto fosse improbabile la sua presenza nella squadra.
Ha detto che l'attesa aggiuntiva prima della prima partita dell'Inghilterra, che arriva quasi una settimana dopo l'inizio del torneo, potrebbe giocare a favore della squadra piuttosto che contro di essa.
"Ora che siamo qui, sono davvero entusiasta," ha detto Burn.
Ha spiegato che i primi giorni del torneo hanno aiutato la squadra ad adattarsi al ritmo di una Coppa del Mondo prima che inizi il loro coinvolgimento.
"Penso che sia quando è iniziato il torneo che ha davvero cominciato a sembrare una Coppa del Mondo. Non penso che ci influenzi negativamente."
Burn ha detto che il tempo extra ha permesso alla squadra di studiare il torneo dall'esterno prima di affrontarne le richieste.
"Al contrario, ci dà un po' di tempo extra per seguire il torneo, abituarci all'intensità delle partite e vedere a che ritmo si gioca, prima che noi stessi dobbiamo esibirci la prossima settimana."
L'Inghilterra ha già utilizzato il proprio programma pre-torneo per costruire slancio, avendo battuto sia la Nuova Zelanda che il Costa Rica in amichevoli di preparazione in Florida prima di arrivare alla loro base di Kansas City.
Il percorso di Burn verso una finale di Coppa del Mondo ha incluso periodi a Darlington, Fulham, Wigan Athletic e Brighton prima di un trasferimento da 13 milioni di sterline al Newcastle nel gennaio 2022 che lo ha riportato nel suo nord-est natale.
Da allora è diventato un titolare regolare sotto Eddie Howe e ha segnato nella vittoria del Newcastle nella finale della Carabao Cup contro il Liverpool, un risultato che ha contribuito alla sua ascesa nei piani di Tuchel.
Per un giocatore che ha trascorso anni nelle divisioni inferiori del calcio inglese, semplicemente far parte di una squadra di Coppa del Mondo porta il suo significato, indipendentemente da dove finisca il torneo.
Ma i commenti di Burn non lasciano dubbi che, per i giocatori coinvolti, qualsiasi cosa al di sotto di una seria spinta per il trofeo rappresenterebbe un'opportunità mancata.