Kai Havertz e Bukayo Saka hanno portato i padroni di casa in vantaggio di due gol nei primi trenta minuti, prima che Martin Odegaard aggiungesse un terzo gol all'inizio del secondo tempo per chiudere la contesa.
Lampard, parlando a Sky Sports dopo, non si è tirato indietro di fronte all'entità della sfida che la sua squadra ha affrontato.
"Chiaramente una grande sfida. Una squadra fantastica, una buona lezione per i nostri ragazzi per vedere i livelli," ha detto. "Hanno giocato come campioni. È stata una partita difficile per noi, l'esperienza di questo è probabilmente buona per noi in termini di stadio, l'atmosfera all'inizio della partita, la qualità che hanno. Quando subisci gol, non è stato fantastico da parte nostra e questa è la realtà."
Interrogato su cosa avesse tratto dalla sconfitta, il tecnico del Coventry ha insistito che la sua squadra mostrerà di più man mano che la stagione progredisce.
"Vedrete di più da noi rispetto a questo. L'Arsenal batterà molte squadre qui. Ci sono stati alcuni aspetti che non mi sono dispiaciuti. I ragazzi meritano di meglio. Il nostro supporto è stato incredibile. Capiscono che abbiamo perso la partita e impareranno una lezione."
Lampard ha sottolineato come il Coventry City sia rimasto per più di un'ora senza un tocco significativo nell'area dell'Arsenal come prodotto dell'occasione piuttosto che una preoccupazione duratura.
"Ogni partita non avrà un aspetto del genere. Questa è una squadra dell'Arsenal sostenuta da dove si trovano," ha detto. Ha anche fatto un confronto con come si sono comportate altre squadre promosse all'Emirates.
"È difficile. Il Leeds è venuto qui nella prima partita e ha perso ed è rimasto in Premier League. Non sto facendo giudizi affrettati. Dovremo acclimatarci."
L'allenatore era ansioso di sottolineare l'importanza dei sostenitori del club mentre il Coventry si adatta alla vita in Premier League, ricordando quanto lontano sia arrivato il club in un breve lasso di tempo.
"Importante. Qualche anno fa questo club era in League Two, giocando in uno stadio diverso," ha detto. "Quando siamo arrivati eravamo al 17° posto in classifica. I ragazzi sono cresciuti, la squadra è cresciuta e il legame con i tifosi è stato incredibile. Sono stati una grande forza per noi. Devono rimanere così e i ragazzi devono dare tutto."
Parlando separatamente a Match of the Day, Lampard ha inquadrato il risultato come parte di un processo di apprendimento per una squadra che si sta ancora adattando al salto.
"È una buona curva di apprendimento per i nostri giocatori. Vieni qui e vuoi fare qualcosa ma è molto difficile," ha detto. "È una buona esperienza da vivere. Odio le sconfitte, ma puoi perdere qui e c'è molto da fare per fare ciò che vogliamo fare questa stagione, quindi prenderemo gli insegnamenti."
Ha lodato la qualità dell'avversario, che includeva sette o otto giocatori che facevano il loro esordio in Premier League per il Coventry nel corso del pomeriggio.
"È un club che ha lavorato in una certa direzione con un allenatore molto bravo. Ogni partita non avrà un aspetto del genere. Abbiamo avuto sette o otto esordi in Premier League," ha detto Lampard. "Quando è 2-0, senti ancora di essere in partita, quando è 3-0, è difficile. I ragazzi hanno continuato a lottare. Hanno mostrato buon coraggio man mano che la partita andava avanti. Non dovrebbero essere troppo giù dopo questo perché questi sono i migliori della lega."
Lampard ha anche affrontato l'importanza di costruire slancio all'inizio della campagna.
"Con questo inizio, dobbiamo rimanere calmi. Vogliamo iniziare a muoverci. Abbiamo avuto una buona sensazione l'anno scorso di vincere partite e rende tutto piuttosto facile. Non sarà così facile quest'anno, ma vogliamo sicuramente ottenere quei punti."
Sul suo comportamento in panchina rispetto alla campagna di promozione della scorsa stagione, Lampard ha detto:
"Devo essere la prima persona animata e positiva quest'anno. L'anno scorso era facile essere animati e felici e sorridenti tutto il tempo. Voglio aiutare i giocatori. Quando hanno una serata difficile, essere lì per loro, ci sarò per loro durante la partita e dopo la partita."
Il capitano del Coventry, Matt Grimes, che ha iniziato a centrocampo, ha ammesso che il risultato è stato difficile da accettare dopo un buon periodo di forma.
"È deludente ovviamente, non siamo stati abituati a perdere nell'ultimo anno circa, sapevamo sempre che stasera sarebbe stata una richiesta difficile," ha detto a Sky Sports. "A metà tempo, abbiamo parlato di essere più coraggiosi; volevamo uscire nel secondo tempo e dare una migliore prestazione. Ma il gol all'inizio del secondo tempo ha in qualche modo ucciso la partita. Quando giochi a un livello così alto di giocatori e squadra, piccoli errori diventano grandi errori."
Grimes ha detto che il divario di qualità tra il Championship e la Premier League era immediatamente evidente: "Puoi sentirlo, sono così ben addestrati e hanno giocatori ovunque, hai Martin Odegaard, uno dei migliori al mondo, in quegli spazi difficili."
Riflettendo sul messaggio di Lampard alla squadra dopo il fischio finale, Grimes ha aggiunto: "La nostra stagione non sarà definita dal venire in posti come questo e subire sconfitte, venire qui contro giocatori come questi sarà sempre una richiesta difficile."